Risk Reward Ratio คือ อะไร

Risk Reward Ratio คือ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร หรือ เป็นที่รู้จักกันในคำย่อสั้นๆว่า “RRR” หรือ “RR” ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการเทรดที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดกำไร หรือ ขาดทุนที่เป็นไปได้จากการเทรดแต่ละไม้ การเข้าใจ RRR และวิธีการคำนวณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จและจะไม่ล้างพอร์ตหรือเสียหายหนัก ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ RRR วิธีการคำนวณ และวิธีการที่เทรดเดอร์สามารถใช้ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดเพื่อควบคุมความเสี่ยง

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร คือ อัตราส่วนระหว่างกำไรที่เป็นไปได้ และ ขาดทุนที่เป็นไปได้จากการซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ กล่าวง่ายๆ เช่น ถ้านักเทรดพร้อมที่จะเสีย $100 เพื่อทำกำไรที่เป็นไปได้ $400 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรจะเป็น 1:4 หรือ หมายความว่า Risk Reward Ratio คือ 1 ต่อ 4 (RRR 1 ต่อ 4)

ทำไม RRR ถึงสำคัญ

RRR มีความสำคัญอย่างมากเพราะ การวางแผนเทรดโดยมี RRR ด้วยนั้นจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตและวางแผนถึงโอกาสในการทำกำไรในแต่ละไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคำนวณ RRR ก่อนนั้น เราจะรู้ว่าไม้ที่จะเทรดนั้น คุ้มค่าต่อความเสี่ยงหรือไม่ เช่น หากจะต้องเทรดเป้าหมาย 100 USD ในขณะที่จะต้องเสี่ยงเสียเงินถึง 500 USD แบบนี้ก็แปลว่าไม่คุ้มในการออกออเดอร์ เพราะว่า ความเสี่ยงเยอะกว่ากำไรที่จะได้ นอกจากการรู้ RRR นี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดระดับของการตั้ง Stop-loss และ Take-profit ได้ด้วย

วิธีการคำนวณ Risk Reward Ratio

การคำนวณ RRR เป็นกระบวนการที่เรียบง่าย โดยมีสมการดังนั้น

RRR = เงินกำไรที่คาดไว้ / เงินขาดทุนที่รับได้

หรือ

RRR = จำนวนจุด(point) ที่คาดไว้หากได้กำไร / จำนวนจุด (point) ที่จะยอมตัดขาดทุน

ซึ่งจากสมการด้านบน เราจะเริ่มตั้งต้นด้วยการตั้งเป้ากำไรขาดทุนก็ได้ หรือตั้งเป้าด้วย RRR และกำไรที่พึงพอใจหรือจุดขาดทุนก่อนก็ได้ ซึ่งการวางแผนก็จะเป็นไปตามกลยุทธ์ของตัวเองอาจจะเป็น แนวรับ แนวต้าน Fibonacci หรือ Elliot Wave เป็นต้น ตัวอย่างเช่น:

เราสมมติว่าเทรดเดอร์ต้องการ Buy XAUUSD ในจุดที่เบรกเส้นกดตามภาพด้านบน และพอตี Fibonacci ดูแล้วนั้น คิดว่าราคามีโอกาสขึ้นไปที่แนว 261.8 ซึ่งเป็นแนวที่มีนัยยะสำคัญและยังเป็นแนวรับเก่าอีกด้วย ดังนั้นหากเบรกเส้นกดที่ 1677.915 ก็จะเข้าซื้อ และตั้ง Target Take Profit ที่ 1914.712 ในขณะเดียวกัน หากราคาไม่วิ่งขึ้น และหลุด Low ที่แนวรับปัจจุบันที่ราคา 1611.549 ก็จะตัดขาดทุน หรือ Stop loss ทันที 

ดังนั้น ก็จะคำนวณได้ดังนี้

RRR = จำนวนจุด(point) ที่คาดไว้หากได้กำไร / จำนวนจุด (point) ที่จะยอมตัดขาดทุน

โดย

จำนวนจุด (point) ที่คาดไว้หากได้กำไร = 1914.712 (Target TP) – 1677.915 (ราคาเข้า)

จำนวนจุด (point) ที่จะยอมตัดขาดทุน = 1677.915 (ราคาเข้า) – 1611.549 (ราคาตัดขาดทุน)

RRR = 236.797 / 66.366

RRR = 3.57

แปลได้ว่าอัตราเสี่ยงต่อกำไรนั้นคือ 1:3.57 คือถ้าวางเงินให้เสีย 100$ ที่ Stop Loss ก็จะได้กำไร 357 $ ที่ Take Profit

RRR เท่าไหร่ถึงจะดี ?

ในโลกแห่งการเงินไม่มีสูตรตายตัวว่าเท่าไหร่ถึงจะดี ในมุมของ RRR นั้น ควรวางแผนให้สอดคล้องกับ Winrate ของท่านเอง 

หาก Win Rate น้อย RRR ก็ควรจะเยอะ

หาก Win Rate เยอะ RRR ก็สามารถน้อยลงได้

ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น หาก Win Rate คือ 30% แปลว่า ถ้าเทรด 10 ไม้ จะชนะ 3 ไม้ และแพ้อีก 7 ไม้ ดังนั้นหาก RRR ที่จะได้กำไร จะต้องเป็น 1:3 คือเทรดครั้งนึง ได้ $300 แต่ถ้าเสีย เสียครั้งละ $100 ดังนั้น แม้ว่าทั้งหมด จะแพ้ 7 ครั้ง เสียรวมกัน -$700 แต่กำไร 3 ไม้ ไม้ละ $300 จะรวมเป็น $900 และผลรวมกำไรจะเป็น $900 – $700 = $200 ดังตารางด้านล่าง

สูตรคำนวณ Risk Reward Ratio จาก Win Rate 

RRR = (1 / Winrate) -1

ยกตัวอย่าง หาก Win Rate = 30% จากข้างต้น สมการจะเป็น

RRR = (1/0.3)-1

RRR = 2.3

ดังนั้นแปลว่า RRR ที่จะทำให้พอร์ตมีกำไรคือ 2.3 ขึ้นไป

การใช้ RRR ในการเทรด

การใช้ RRR ในการเทรดนั้น เทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ 

1. ก่อนอื่นให้กำหนด RRR ที่ต้องการตามความความเสี่ยงที่เทรดเดอร์รับได้ และควรเป็นความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อกลยุทธ์ และคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดตาม RRR ที่เราตั้งเป้าหมายไว้
2. เก็บบันทึก Trading History เพื่อวิเคราะห์หา Win rate ของตัวเอง เมื่อเข้าใจ Win Rate ของตัวเองแล้ว เทรดเดอร์จะสามารถปรับ RRR ให้สอดคล้องเพื่อที่จะสามารถทำไรได้ตามตาราง Win Rate และ RRR ด้านบนได้
3. ปรับ Position Sizing ให้เข้ากับ RRR และ Win Rate ถ้าหากไม้ไหนมีกำไรต่อขาดทุนสูง หรือ ในคู่เทรดไหนมี Win Rate สูง ก็สามารถปรับ Position Sizing ให้สูงขึ้นได้ และในไม้ที่จะมีความเสี่ยงสูงกว่า ก็ให้วางเงินน้อยลงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเทรดและเพิ่มผลกำไรในระยะยาวได้

สรุป

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร (Risk reward ratio) เป็นแนวคิดที่สำคัญที่เทรดเดอร์ควรเข้าใจ โดยการคำนวณ RRR ก่อนที่จะทำการซื้อขาย จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดได้ว่า กำไรที่เป็นไปได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องรับหรือไม่ นอกจากนี้ การใช้ RRR ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดระดับการตั้ง Stop-loss และ Take-profit รวมถึงจุดเข้าและจุดออกในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำ RRR มาใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดและจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น