Average True Range – ATR คือ ? นำมาใช้งานยังไง ?

Average True Range หรือ ATR คือ เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคที่เอาไว้วัด “ความผันผวน” ของราคาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย J. Welles Wilder Jr. เทรดเดอร์และวิศวกรชื่อดังชาวอเมริกันชื่อดังผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์ชื่อดังที่ใช้กันแพร่หลายอย่าง Relative Strength Index (RSI), Parabolic SAR และ Average Directional Index (ADX) โดย ATR นั้นถูกนำมาใช้เพื่อวัดค่าเฉลี่ยระหว่าง จุดสูงสุด และ จุดต่ำสุด ของการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งนั้นหมายความว่า ATR นั้นสามารถให้ชุดข้อมูลที่บ่งบอกเทรดเดอร์ถึง “ความผันผวน” ของราคาได้

ATR คำนวณอย่างไร

วิธีการค้นหาหรือคำนวณ True Range (TR) ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งค่า TR จะเป็นค่าที่สูงที่สุดจากสามสิ่งนี้

1. จุดสูงสุดของราคาปัจจุบัน ลบ จุดต่ำสุดของราคาปัจจุบัน
2. ค่าสัมบูรณ์ของจุดสูงสุดของราคาปัจจุบัน ลบ ราคาปิดก่อนหน้า
3. ค่าสัมบูรณ์ของจุดต่ำสุดของราคาปัจจุบัน ลบ ราคาปิดก่อนหน้า

เมื่อคำนวณ TR ในแต่ละช่วงเวลาเสร็จแล้ว จึงจะสามารถนำค่าของ TR ในแต่ละช่วงเวลามาหาค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ATR’s Principles: หลักการทำงานของ ATR

ATR เพื่อวัดความผันผวนของราคา

เทรดเดอร์สามารถนำ ATR ไปประเมินถึงความผันผวนของตลาดได้ ถ้าหาก ค่า ATR สูงขึ้น นั่นหมายความว่า การเคลื่อนไหวของตลาดหรือสินทรัพย์นั้นๆเริ่มมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งจะบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ในระยะที่ “กว้างขึ้น” และ เมื่อค่า ATR ต่ำ นั้นจะมีความหมายตรงกันข้าม ซึ่งนั้นก็คือ ความผันผวนที่น้อยลงและการเคลื่อนไหวของราคาที่ “แคบลง”

คำนวณค่า Stop-loss และ ระดับ Take-Profit

เทรดเดอร์สามารถนำค่าจาก ATR ไปคำนวณ เพื่อหาจุด Stop-Loss หรือ จุด Take-Profit ของแต่ละออเดอร์ตามสภาวะของตลาดในแต่ละช่วงเวลาได้

ยกตัวอย่างจากภาพ กรณีศึกษา เมื่อเรานำ ATR ไปใช้คู่กันกับ แนวต้าน และ Price Action จะเห็นว่า เทรดเดอร์ สามารถ เข้าออเดอร์ Buy เมื่อราคานั้นสามารถเบรก แนวต้านแรกที่ 1845 ได้ และใช้ ค่าจาก ATR เพื่อใช้เป็น โซนราคาที่จะจำกัดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการล็อคกำไร หรือ จุดตัดขาดทุน เพราะ ค่านั้นคือ ค่าการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่ราคานั้นมีโอกาสขยับไปได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางขึ้นหรือลง

ใช้ ATR เพื่อจับจังหวะหาการ Break Out

นอกจาก ATR นั้นจะช่วยเหลือเทรดเดอร์ในการวัดความผันผวนแล้ว ยังสามารถนำมาจับหาช่วง Accumulation Phase ได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อ ATR มีระยะอยู่ในระดับที่ต่ำๆนั้น สามารถบ่งบอกถึงช่วงการสะสม และเมื่อ ATR นั้นได้ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจากค่าเฉลี่ย พร้อมกับ Price Action ที่มีการ break out ออกจากโซนที่สำคัญนั้นหมายถึงว่า มีโอกาสที่ตลาดกำลังจะเคลื่อนไปเป็นแนวโน้ม โดยจุดนี้สามารถนำไปเป็นจุดที่เหมาะสมกับ Trader ที่จะ Take Action ได้

ใช้ ATR เพื่อคำนวณ Position Sizing ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

เนื่องจาก ATR สามารถบ่งบอกถึงค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวในราคาของตลาด เทรดเดอร์จึงสามารถนำค่า ATR เพื่อไปกำหนดกลยุทธ์ Position Sizing ที่เหมาะสมกับในแต่สภาวะตลาดอีกด้วย เทรดเดอร์จะสามารถกำหนดได้ว่า ถ้าหากราคาสามารถเคลื่อนที่ไปในจำนวนเท่านี้ เทรดเดอร์จะมี กำไร หรือ ขาดทุนเท่าไร ในแต่ละ Position Size

สรุป

Average True Range หรือ ATR คือ หนึ่งในเครื่องมีที่เป็นประโยชน์มากๆต่อเทรดเดอร์ เพราะสามารถให้ชุดข้อมูลที่บ่งบอกถึงระยะการเคลื่อนที่ของราคาในตลาด เพื่อนำไปกำหนด กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการจำกัดความเสี่ยงสำหรับ จุด Stop-Loss และ จุด Take-Profit รวมถึงคำนวณ Position Sizing ที่เหมาะสม แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการนำ ATR ไปวิเคราะห์กับหลักการจำกัดความเสี่ยง และ Technical Analysis ลักษณะ อื่นๆ เช่น Price action หรือ Price Pattern เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้เป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น