Stochastic คือ ? ทำความรู้จักและเข้าใจก่อนเริ่มเทรด

Stochastic Oscillator คือ เครืองวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัด “Momentum” ซึ่งถูกพัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปี 1950 ซึ่งเป็น Indicator ที่เหมาะกับการเทรดในช่วง “Sideways” มากกว่าการเทรดในช่วงที่เป็นเทรนด์ เพราะสามารถชี้ให้เห็นว่าราคาปัจจุบัน อยู่ในช่วง “ต่ำ” (Oversold) หรือ “สูง” (Overbought) เมื่อเทียบกับการแกว่งตัวของราคาช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้นเมื่อราคาอยู่ในช่วงสูง เราก็สามารถคาดการ์ณถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงมา ในขณะเดียวกัน หากราคาอยู่ในช่วงต่ำ เราก็สามารถคาดการ์ณถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้

Stochastic Oscillator เป็น เครื่องมือที่บ่งชี้ถึงกำลัง (momentum) เพื่อเปรียบเทียบ การเคลื่อนที่ของราคาปิดและช่วงระยะของราคาสินทรัพย์นั้นภายในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนี้จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ และ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

Stochastic Oscillator บอกอะไรเราบ้าง

1. บอกจุดเข้าซื้อ และจุดขาย
2. บอกถึง Momentum ของโอกาสการกลับตัว
3. บอกว่าราคาอยู่ในช่วง “ต่ำ” หรือ “สูง” เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

วิธีการคำนวณ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator สามารถคำนวณได้ด้วยสูตรนี้

%K = (Closing price – Lowest low [14] ) / (Highest high [14] – Lowest low [14] ) x 100

%D = 3-day SMA of %K

Closing Price = ราคาปิดล่าสุด

Lowest Low = ราคาต่ำสุดย้อนกลับไป 14 ระยะย้อนหลัง

Highest High = ราคาสูงสุดย้อนกลับไป 14 ระยะย้อนหลัง

เส้น %K เป็นเส้นหลัก และ แสดงถึง อัตราส่วนของส่วนต่างระหว่างราคาปิดและราคาต่ำสุดต่อส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละระยะเวลา

เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ เส้น %K จากช่วงเวลา 3 ระยะย้อนหลังเป็นค่าตั้งต้น (กรณีใช้ Time frame Day ก็จะเป็น 3 วันย้อนหลัง)

Stochastic Oscillator บอกอะไรบ้าง ?

Stochastic Oscillator สามารถนำมาใช้เพื่อแยกสภาวะตลาดออกมาเป็นสองสภาวะ ซึ่งนั้นก็คือ สภาวะที่ซื้อมากเกินไป (Overbought) และ สภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งเมื่อ ค่าของ Stochastic ไปถึงแต่ละสภาวะได้ทำให้ราคาอาจจะมีโอกาสในการกลับตัว นั้นหมายความเมื่อ Stochastic วิ่งเข้าไปในโซน Overbought ก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวจาก การเคลื่อนตัวขึ้น เป็นการเคลื่อนตัวลง หรือ ตรงกันข้าม สำหรับฝั่ง Oversold ก็คือ จะมีโอกาสกลับตัวจาก การเคลื่อนตัวลงเป็นเคลื่อนตัวขึ้น แต่ต้องขอเน้นย้ำ คำว่า ”โอกาส” กลับตัว เพราะการเข้าโซน Oversold และ Overbought ไม่สามารถเป็นสัญญาณยืนยันถึงการกลับตัวของราคาได้

ซึ่งค่าที่อยู่ในโซน Overbought นั้นคือค่าของ %K มากกว่า 80 และ หากค่า %K ที่อยู่ต่ำกว่า 20 นั้นหมายความว่าราคาเริ่มเข้าสู่โซน Oversold 

ใช้ Stochastic เทรดอย่างไร

นอกเหนือจาก การแบ่งสภาวะซื้อหรือขายที่มากไปแล้ว Stochastic ก็สามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณในการเทรดได้ เมื่อ %K ตัดผ่าน %D ในแต่ละโซนได้ เพื่อบ่งบอกสัญญาณ ซื้อ และ ขาย เช่น 

• %K ตัดผ่าน %D ขึ้น ในสภาวะ Overbought: ส่งสัญญาณบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคากลับตัวเคลื่อนที่ลดตัวลงมา เพราะฉะนั้น เทรดเดอร์สามารถ พิจารณาเพื่อ เปิด ออเดอร์ Sell ได้ 
• %K ตัดผ่าน %D ลง ในสภาวะ Oversold: กรณีนี้จะมีความหมายคล้ายกันกับตัวอย่างด้านบนยกเว้นจะเป็นออเดอร์ที่ตรงกันข้ามกัน นั้นก็คือ ควรจะเลือกพิจารณา เปิดออเดอร์ Buy หากมีสัญญาณนี้เกิดขึ้น เพราะมีโอกาสกลับตัวของราคา

Stochastic ก็ยังสามารถนำใช้เพื่อสังเกต จุดที่มีโอกาสในการกลับตัวของราคาจากความขัดแย้งระหว่างราคา และ Oscillator หรือ เรียกว่า Divergence อีกด้วย ในกรณีภาพตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าราคาปรับตัวลงใกล้เคียงกับจุดเก่าในขณะที่ Stochastic Oscillators นั้นทำจุดต่ำสูงขึ้น

แต่ Stochastic ก็ยังคงมีข้อเสียตรงที่ เครื่องมือประเภทนี้ อาจจะส่งสัญญาณที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างบ่อยในตลาดที่แกว่งตัวอย่างรุนแรง จึงไม่แนะนำว่าให้ใช้เครื่องมือนี้เพียงชิ้นเดียวเพื่อบ่งบอกสัญญาณในการเทรด ควรจะต้องนำองค์ประกอบหลักเช่นแท่งเทียนเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วย

สรุป

โดยสรุป Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะว่านอกเหนือจากการแบ่งแยกสภาวะการแกว่งตัวกรณีที่มีการซื้อหรือขายมากจนเกินไปแล้ว ก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณการเทรดได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นจากกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ หรือ เส้น%K ตัดกันกับ เส้นค่าเฉลี่ย %D แต่ต้องอย่าลืมว่าเครื่องมือนี้ช่วยแค่บ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัว เพราะฉนั้นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือหรือข้อมูลอื่นที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ควบคู่กันแล้ว ยังต้องมีการจำกัดความเสี่ยงในการเทรดด้วย