MACD Indicator คือ อะไร ? นำมาใช้เทรดอย่างไรได้บ้าง ?

MACD คือ อะไร?

Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD (อ่านว่า “เอ็ม-เอ-ซี-ดี” หรือ “แม็ค-ดี” ก็ได้) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยบอกถึง “แนวโน้ม” หรือ “เทรนด์” และโอกาสในการกลับตัวของราคา โดย MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ของเส้น EMA 2 เส้นที่มีค่าแตกต่างกัน โดยเส้นแรกจะเป็น EMA 26 และอีกเส้นจะเป็น EMA 12 โดย ​MACD สามารถนำมาใช้เพื่อหาจุดเข้า และขายสินทรัพย์ได้

และเนื่องจาก MACD เกิดจากการนำเส้น Moving Average แบบ Exponential สองเส้นมาคำนวณ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจในหลักการทำงานของ MACD มากขึ้น คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับเส้น Moving Average ได้ >> ที่นี่ << 

Highlights

• เส้น MACD คำนวณโดยการลบเส้น EMA 26 ออกจากเส้น EMA 12 ช่วงเวลา และเส้น Singnal ของ ​MACD คือ EMA 9
• EMA 12 และ EMA 26 คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential โดย EMA 12 คำนวณโดยใช้ราคาปิดย้อนหลัง 12 แท่งเทียน และ EMA 26 คำนวณโดยใช้ราคาปิดย้อนหลัง 26 แท่งเทียน
• การใช้ MACD จะใช้ได้ดีที่สุดกับช่วง timeframe “วัน” หรือ “day” โดยที่การตั้งค่ามาตรฐานคือ 26/12/9
• เมื่อเส้น MACD ข้ามขึ้นเหนือเส้น Signal นั่นคือสัญญาณ “ซื้อ” และเมื่อเส้น MACD ตัดเส้น Signal ลงมา นั่นคือสัญญาณ “ขาย”
• MACD คือ อินดิเคเตอร์ที่สามารถช่วยวัดได้ว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่ในช่วง Overbought/Oversold และสามารถบอก Divergence ที่อาจทำให้เกิดการกลับตัวของราคาได้ (เช่น เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่กราฟของ MACD ทำจุดสูงสุดต่ำลง)

ส่วนประกอบของเส้น MACD มีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของ MACD นั้น ประกอบด้วย 3 สิ่งดังนี้

• เส้น MACD: คำนวณโดยการนำค่าของ เส้น EMA 26 มาหักลบกับ เส้น EMA 12
• เส้น Signal Line: มีค่าเท่ากับ EMA สำหรับ 9-period ของเส้น MACD
• Histogram: ระบุส่วนต่างระหว่างสองเส้น MACD และ Signal Line

จากภาพด้านบน จะแสดงให้เห็นว่า ในช่วงที่ เส้น MACD (เส้นสีน้ำเงิน) ตัดขึ้นเส้น Signal Line (เส้นสีส้ม) จะเห็นว่าค่าที่แสดงใน Histogram แทบจะเป็น 0 เพราะว่าเป็นจังหวะที่เส้นทั้งสองพึ่ง Crossover กันนั่นเอง

MACD ทำงานอย่างไร นำมาใช้เทรดได้อย่างไร

MACD พึ่งพาการเคลื่อนที่ของเส้น EMA เป็นหลัก โดยมี เส้น EMA 12 ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย “ระยะสั้น” ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ค่อนข้างเร็ว และ เส้น EMA 26 นั้นถือว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย “ระยะกลาง” ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้ากว่า

ในการเทรดโดยการใช้  MACD จะสามารถทำได้ ใน 3 รูปแบบดังนี้

1. เทรดโดยใช้เส้น MACD และเส้น Signal Line

• สัญญาณซื้อ (Buy): เมื่อเส้น MACD (เส้นสีนำ้เงิน) ตัดข้ามเส้น Signal (เส้นสีส้ม) ขึ้นไป จะบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเป็นแนวโน้ม “ขาขึ้น” เทรดเดอร์จึงสามารถ “ซื้อ” ในจุดนี้ได้
• สัญญาณขาย (Sell): เมื่อเส้น MACD (เส้นสีนำ้เงิน) ตัดข้ามเส้น Signal (เส้นสีส้ม) ลงมา จะบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเป็นแนวโน้ม “ขาลง” เทรดเดอร์จึงสามารถ “ขาย” ในจุดนี้ได้

2. เทรดโดยใช้ Histogram

• สัญญาณซื้อ (Buy): หาก Histogram อยู่เหนือ 0 ภูเขาจะกลายเป็น “สีเขียว” ดังภาพตัวอย่างด้านบน หรือในบางแพลตฟอร์มที่เป็นสีขาว – ดำ เมื่อภูเขา “หันหัวขึ้น” แสดงถึงโอกาสที่ราคาจะเป็นแนวโน้ม “ขาขึ้น” สามารถ “Buy/Long” ได้
• สัญญาณขาย (Sell): หาก Histogram อยู่ต่ำกว่า 0 ภูเขาจะกลายเป็น “สีแดง” หรือในบางแพลตฟอร์มที่เป็นสีขาว – ดำ เมื่อภูเขา “หันกลับลง” แสดงถึงโอกาสที่ราคาจะเป็นแนวโน้ม “ขาลง” สามารถ “Sell/Short” ได้

3. เทรดโดยใช้ Divergence

นอกเหนือจากการบอกแน้วโน้มของราคาแล้ว MACD ยังสามารถนำมาเทรดเมื่อราคาเกิด Divergence ได้ด้วย โดย Divergence สามารถแปลได้ตรงตัวว่า “ความขัดแย้ง” โดยความขัดแย้งในที่นี้ คือ ความขัดแย้งระหว่าง “กราฟราคา” และ “สัญญาณ MACD”

• สัญญาณขาย (Sell): เมื่อราคาได้วิ่งขึ้นไปทำ New High โดยตามทฤษฎี Dow แล้ว ก็ยังถือว่าราคายังเป็นขาขึ้นอยู่ แต่เมื่อใช้ MACD มาประกอบการเทรด จะเห็นได้ว่า MACD ได้ทำจุดต่ำลง สวนทางกับราคา ซึ่งนี้คือสัญญาณ Bearish Divergence นั่นหมายถึงการเกิดสัญญาณขัดแย้งซึ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวเป็น “ขาลง” ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถรอขายได้ตามท่าที่ตนถนัด โดยในภาพ จะยกตัวอย่างจุด Sell 2 จุดด้วยเหตุผลดังนี้
  • Sell 1: เมื่อเห็น Bearish Divergence แล้ว จะ Sell ด้วยแนวความคิดทฤษฎี Dow ที่ว่า หากราคาไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ นั่นแปลว่า มีโอกาสกลับตัวลง
  • Sell 2: เมื่อเห็น Bearish Divergence ราคาไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ตามแนวความคิด ทฤษฎี Dow เช่นกัน และยังใกล้หลุดโซนแนวรับ จึงสามารถรอ Sell หากราคาหลุดจุดแนวรับเก่าได้

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์แต่ละคนก็จะมีสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในกรณีที่เกิด Divergence จุดเขาจุดออกและแผนการเทรดก็สามารถแตกต่างออกไปจากนี้ได้

สัญญาณซื้อ (Buy): เมื่อราคาวิ่งลงและยังคงทำ New Low โดยตามทฤษฎี Dow แล้ว ก็ยังถือว่าราคายังเป็นขาลงอยู่ แต่เมื่อใช้ MACD มาประกอบการเทรด จะเห็นได้ว่า MACD ยกสูงขึ้น สวนทางกับราคา ซึ่งนี้คือสัญญาณ Bullish Divergence นั่นหมายถึงการเกิดสัญญาณขัดแย้งซึ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวเป็น “ขาขึ้น”

ข้อดีและข้อเสียของ MACD

ข้อดี

• ใช้งานง่าย: คำนวณง่ายและเข้าใจง่ายทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่เทรดเดอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะสาย “รันเทรนด์”
• แยกแนวโน้มได้ดี: ช่วยกำหนดแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาได้ดี ว่าเป็นแนวโน้ม ขาขึ้น หรือ ขาลง
• ใช้เป็นสัญญาณการเทรดได้: สามารถกำหนดกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือขายได้ง่ายด้วยสัญญาณจาก MACD

ข้อเสีย

• สัญญาณค่อนข้างช้า: อาจจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ผิดพลาดได้บ่อยครั้ง
• ไม่เหมาะกับตลาด Sideway: เนื่องจาก MACD เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุ “แนวโน้ม” และ จะไม่มีประสิทธิผลที่ดีในช่วงตลาดแกว่งอยู่ในกรอบ

สรุป

โดยสรุป Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD คือ เครื่องมือที่ทรงพลังในการระบุแนวโน้มของราคา ดังนั้นเทรดเดอร์ทั่วโลกจึงนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะว่าสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ก็ควรเข้าใจถึงข้อจำกัดในส่วนของความช้าและช่วงตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยให้ใช้เครื่องมือนี้ด้วย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์จะเลือกใช้คู่กันกับ MACD เพื่อสามารถตัดสินใจการเทรดได้อย่างเหมาะสม