Bollinger Bands คือ ? ใช้วิเคราะห์และเทรดได้อย่างไร ?

Bollinger Bands Indicator คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกคิดค้นโดยเทรดเดอร์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่า John Bollinger ในช่วงต้นปีค.ศ. 1980 เพื่อตอบสนองการใช้งานของตัวเอง และ ด้วยความคิดที่จะสร้างเครื่องมือมาวัดความแกว่งของราคา โดย Bollinger Bands คือเครื่องมือที่สามารถบ่งบอกถึงความ “ผันผวน” ของตลาดและโอกาสในการที่ราคาจะเกิดการ breakout นอกเหนือจากนี้ Bollinger Bands ยังสามารถนำไปใช้ในตลาดการเงินทุกตลาด รวมถึงตราสารทุน ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และฟิวเจอร์ส และยังสามารถใช้ได้ในทุก Timeframe อีกด้วย

ทำความเข้าใจ Bollinger Bands Indicator

Bollinger Bands ประกอบไปด้วย สามองค์ประกอบหลักดังนี้

Middle Band (SMA)

เส้น Middle Band หรือ Basis Band คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ที่นำมาใช้เพื่อเป็นจุดอ้างอิงสำหรับ Upper band และ Lower band ซึ่งค่าตั้งต้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้คือระยะ 20 แท่งเทียน แต่ค่านี้สามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ

Upper Band

เส้น Upper Band ถูก plot ขึ้นมาโดยการนำค่า standard deviation ไปคูณกับ 2 และนำไปบวกกับค่า SMA ของ Middle Band จึงทำให้ Upper Band เป็นเส้น ขอบเขตด้านบนของความผันผวนราคา ที่มีหน้าที่คุมไม่ให้ราคาทะลุผ่าน

Lower Band

เส้น Lower Band ใช้หลักการเดียวกันกับ Upper Band แต่เปลี่ยนจากการนำ ค่า 2 standard deviation ไปบวก เปลี่ยนเป็นนำไปลบแทน และ เส้น Lower Band นี้เป็นโซนล่างที่หมายความราคานั้นถูกเกินไปสำหรับช่วงนั้นแล้ว

Bollinger Bands บ่งบอกถึงอะไร

เทรดเดอร์ส่วนมากที่ใช้ Bollinger Bands จะนำไปใช้เพื่อสังเกตุความผันผวนของราคาเพื่อหาจังหวะในเข้าซื้อ/ขาย ได้

การบีบอัดของ Bollinger Bands

การ “บีบอัด” หรือการ “Squeeze” เป็นแนวคิดหลักของ Bollinger Bands โดยเมื่อเส้น Bands เข้ามา “บีบอัด” อยู่ใกล้กัน เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงราคาที่มีความ “ผันผวนต่ำ” หรืออยู่ในสภาวะการสะสม โดยเทรดเดอร์สามารถมองได้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า “ผันผวนสูง” ที่อาจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ดังนั้นหลังจากการบีบอัดของ Bands จบลง โดยส่วนใหญ่แล้วจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวหรือความผันผวนของราคาที่รุนแรง ซึ่งลักษณะของ Bollinger Bands ในช่วงนั้นจะเริ่มขยายตัวออก และ เป็นจุดที่สามารถเข้า “เก็งกำไร” ได้

ระดับของแนวรับและแนวต้าน

Upper และ Lower Bands นั้นทำหน้าที่เป็น แนวรับแนวต้านเคลื่อนที่ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อราคาแตะ Upper Band นั้นสามารถตีความหมายได้ว่า ราคานั้นเริ่มแพงเกินไปแล้วในช่วงเวลานั้น และ เมื่อราคาลงมาอยู่ในโซนของ Lower Bands นั้นหมายถึงราคาที่ถูกเกินไป ณ ช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งนั่นหมายความว่า เมื่อราคาเข้าโซนหรือทะลุออกจาก Upper และ Lower Bands นั้น สามารถบ่งบอกถึงโอกาสใน “การกลับตัว” ของราคาในระยะสั้นได้

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Bollinger Bands Indicator

กลยุทธ์การบีบอัดของ Bollinger Bands

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า แม้แต่การนำ Bollinger Band มาใช้คู่กันกับ Price action แล้วยังเกิดสัญญาณ error ที่ตัวราคานั้น false break กลับลงมาตั้งสองครั้ง ก่อนจะเกิดการ breakout ของกรอบสะสมแบบจริงๆ ในสัญญาณที่สาม ณ ตอนที่ ราคาปิด เหนือแนวต้านที่ 13 บาทได้

กลยุทธ์หาจุดกลับตัว

กลยุทธ์นี้จะแตกต่างกับกลยุทธ์แรกโดยที่กลยุทธ์นี้จะมีความเสี่ยงมากๆ หาก ราคานั้นกำลังจะเกิดแนวโน้มการ breakout อย่างแข็งแรงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เพราะราคาอาจจะเกิดการกลับตัวแค่ระยะสั้นๆ และ จะทำการเคลื่อนที่กลับไปยังแนวโน้มหลักของมันต่อ เพราะฉะนั้น กลยุทธ์นี้ เหมาะเฉพาะ สำหรับช่วงราคาเคลื่อนที่ในรูปแบบของ Sideways หรือ การเคลื่อนที่ในกรอบแบบชัดเจนที่เทรดเดอร์นั้นสามารถมองหาจังหวะการเทรดช่วงราคานั้นทะลุขึ้นออกไปหรือแตะขอบของ Upper และ Lower Band เพื่อเทรดในทิศทางที่ราคานั้นจะทำการกลับตัว

จากภาพที่แสดงให้เห็นเป็นกรณีศึกษา จะเห็นว่าช่วงที่ราคานั้นเคลื่อนตัวในรูปแบบ Sideways นั้นเทรดเดอร์สามารถหาจังหวะ ขาย หรือ เข้าออเดอร์ Short ลงมา เมื่อราคาอยู่ใกล้โซน Upper Band หรือ โซนที่เป็นแนวต้านได้ และ หาจังหวะ ซื้อ หรือ Buy ขึ้นไปเมื่อราคาเริ่มอยู่ในโซน Lower Band หรือ โซนที่เป็นแนวรับได้

Bottom Line

โดยสรุปนั้น Bollinger Bands คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ในการประเมินระดับซื้อขาย (Overbouhgt-Oversold) ของราคาสินทรัพย์ นอกจากนี้ Bollinger Bands ยังสามารถช่วยบอกถึงความ “ผันผวน” และสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในการหาจุดเข้าซื้อและขายได้ ลักษณะเฉพาะบางอย่างของ Bollinger Bands อย่างเช่น การบีบตัวภายใน Bands นั้นสามารถทำงานได้ดีสำหรับการซื้อขาย ฟอเร็กซ์ เพราะราคาจะแกว่งอยู่ในกรอบ โดยสามารถเข้าซื้อเมื่อราคาอยู่ในช่วง Lower Band และขายในจุด Middle Band หรือ Upper Band ได้