Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในภาษาไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ค่อนข้างมากในการเทรด เพราะความเรียบง่ายของเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อการแยกแยะแนวโน้มของราคา หรือ ใช้เป็น จุดแนวรับและแนวต้านสำคัญได้

บทความนี้จะช่วยอธิบายลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการทำงานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รวมถึงประเภทของเส้นค่าเฉลี่ย และ ข้อดี/ข้อเสียของเครื่องมือประเภทนี้เพื่อใช้ในการเทรดอีกด้วย

Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำงานอย่างไร

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ เครื่องมือประเภท Trend-following ที่นำราคาของสินทรัพย์เข้ามาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเครื่องมือนี้ได้ชื่อว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพราะ ราคาเฉลี่ยใหม่จะถูกนำเข้ามาควณเพิ่มไปเรื่อยๆในระหว่างที่ราคาขยับไปต่อเนื่อง ซึ่ง ประเภทเส้นค่าเฉลี่ยเบื้องต้นที่รู้จักกันอย่างมากนั้นก็คือ Simple Moving Average (SMA) ที่จะนำราคาของราคาในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งเข้ามาคำนวณและหารด้วยระยะของช่วงเวลานั้น

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าหากคุณต้องการจะคำนวณ ค่า Simple Moving Average (SMA) ในช่วงระยะเวลา 10 วันสำหรับ หุ้น A คุณต้องนำราคาปิด ของหุ้น A ใน10 วันที่ผ่านมาบวกรวมกัน แล้วหาร ด้วย จำนวนวัน หรือ 10 วันใน กรณีนี้ เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ของ 10-day Simple Moving Average

นอกจากระยะเวลา ที่เคลื่อนที่เป็นวัน หรือ Timeframe day แล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ก็ยังสามารถนำไปใช้ได้กับ Timeframe อื่นๆเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น 5m, 15m, 1h, 4h, 1w, 1m แต่ควรระวังไว้ว่า ยิ่งนำไปใช้กับช่วงระยะเวลาที่สั้นมากเท่าไร ก็จะเกิดสัญญาณรบกวนมากเท่านั้นเพราะว่า อินดิเคเตอร์จะมีการตอบสนองต่อความผันผวนของราคาเร็วเกินไป เพราะฉะนั้น การใช้บน Timeframe ที่ใหญ่กว่าจะมีสัญญาณที่มีนัยสำคัญมากกว่าบน Timeframe ระยะสั้น

ประเภทและกลยุทธ์สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบแต่ ประเภทหลักๆ ที่เทรดเดอร์นั้นใช้กันในวงกว้างจะมีทั้งหมด 3 ประเภท นั่นคือ Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) และ Weighted Moving Average (WMA) ซึ่งแต่ละประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ต่างกัน

1) Simple Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ Simple

ตามที่ได้อธิบายเป็นตัวอย่างไว้เบื้องต้นด้านบน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ Simple Moving Average (SMA) นั้นคำนวณได้โดยการนำราคาของสินทรัพย์ภายในแต่ละช่วงเวลามารวมกัน แล้วนำไปหารด้วยระยะเวลา ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้ได้ถูกนำไปใช้เพื่อแยกแยะแนวโน้มของราคา เพราะ ถ้าหาก ราคาสามารถปิดเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average (SMA) ได้นั้นหมายความว่าราคามีโอกาสที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น และ ถ้าหากราคานั้นปิดต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย SMA หมายความว่าราคามีโอกาสที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ SMA

กลยุทธ์หลักก็คือ Crossover ซึ่งหมายความว่า เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย SMA นั้นตัดขึ้นหรือลงกับราคาแท่งเทียน จะทำให้เกิดสัญญาณการซื้อเมื่อตัดขึ้น และ เกิดสัญญาณการขายเมื่อตัดลง ยกตัวอย่างด้วยภาพด้านล่างนี้ สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อราคา ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 16-Day SMA ได้ และ เกิดสัญญาณขายเมื่อราคากลับไปลงต่ำกว่าเส้น 16-Day SMA

2) Exponential Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ Exponential

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบที่สองเรียกว่า Exponential Moving Average หรือ EMA ซึ่งเป็นประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความแตกต่างจาก SMA ตรงที่ เส้นค่าเฉลี่ยEMA จะให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าSMA จึงทำให้ EMA นั้นมีการตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเมื่อราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ EMA

กลยุทธ์หลักสำหรับ EMA ไม่ได้แตกต่างไปจาก SMA มากนัก ซึ่งนั่นก็คือ กลยุทธ์ Crossover ซึ่งหมายความว่า เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย EMA นั้นตัดขึ้นหรือลงกับราคาแท่งเทียน จะทำให้เกิดสัญญาณการซื้อเมื่อตัดขึ้น และ เกิดสัญญาณการขายเมื่อตัดลง แต่บางครั้งเทรดเดอร์ก็นำ EMA ไปใช้เป็น แนวรับ หรือ แนวต้านสำหรับสัญญาณการซื้อขายได้เช่นกัน จากตัวอย่างของภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าเส้น 35-Day EMA นั้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ เมื่อราคาไม่หลุดเส้นนี้ในจุดวงกลมและเริ่มเกิดการกลับตัวจากแท่งเทียนที่ได้ทำราคาสูงขึ้นจากแท่งเทียนก่อนหน้า จึงสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อ ซื้อเข้าไปได้และตั้งจุด Stoploss ไว้ที่จุดต่ำสุดของบริเวณแนวรับของ เส้น 35-Day EMA

3) Weighted Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ Weighted

Weighted Moving Average หรือ WMA มีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันกับ EMA แต่ว่า WMA จะให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากที่สุด แม้แต่ว่า WMA นั้นจะไม่ได้เป็นเครื่องมือที่นิยมแต่ก็ยังมีเทรดเดอร์บางกลุ่มที่ใช้เนื่องจากการตอบสนองที่ค่อนข้างรวดเร็วกับราคาที่เร็วกว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ WMA

กลยุทธ์ที่นำมาใช้คู่กับWMA นั้นไม่ต่างจากกลยุทธ์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นเลย สามารถนำ กลยุทธ์ Crossover มาใช้ได้ หรือ นำไปใช้เป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่เหมือนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นได้เช่นกัน

จุดแข็งและจุดอ่อนของ Moving Average

จุดแข็งของ MA

• มีความเรียบง่าย: มีหลักการที่ง่ายจึงทำให้เข้าใจง่ายและเป็นเครื่องมือยอดนิยม
• แยกแยะแนวโน้มราคาได้ดี: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์การมองแนวโน้มของราคาเพื่อวางแผนในการเทรดให้ตรงไปกับแนวโน้มได้
• กำหนดเป็นแนวรับและแนวต้านได้ดี: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านเคลื่อนที่ได้ จึงสามารถช่วยกำหนดจุดเข้าและจุดออกสำหรับการเทรดได้ง่ายขึ้น

จุดอ่อนของ MA

• ไม่เหมาะสำหรับตลาด Sideway: เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ Trend-Following จึงทำให้ผลลัพธ์นั้นออกมาไม่ดีในช่วงตลาดไม่เกิดแนวโน้มที่ชัดเจน
• สัญญาณรบกวนเยอะ: บางครั้งการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพียงเส้นเดียวอาจจะทำให้เกิดสัญญาณการเทรดที่ไม่แม่นยำและบ่อยครั้งจนเกินไป แต่ก็สามารถแก้ได้โดย นำหลักการ Crossover มาใช้แต่เปลี่ยนจาก Crossover กับแท่งเทียน เป็นการ Crossover ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นแทน (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว และ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น) เพื่อลดสัญญาณรบกวน

สรุป

โดยสรุป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและนิยมเป็นอย่างมากจากความเรียบง่ายแต่ทรงพลังของมันในการบ่งบอกแนวโน้มกับการกำหนดแนวรับ/แนวต้านเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ามันก็ยังจะมีข้อเสีย เช่น เรื่องของสัญญาณรบกวน และ ประสิทธิภาพที่ต่ำในช่วงตลาด Sideway เพราะฉะนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเทรดคือ เรื่องจำกัดความเสี่ยง